S / 01
EQUITY · MULTI-FACTOR
多因子增强
从价值、质量、动量和低波等维度分散信号，避免依赖单一风格。
MODEL / 03信号已更新
STRATEGY PERFORMANCE
示例回测多因子增强
年化收益+18.6%
最大回撤-6.8%
夏普比率1.72
风险预算 · 波动率目标 10%稳健
RISK STATUS 正常
MARKET PULSE
中证全指5,612.24+0.82%
沪深 3004,218.06+0.36%
策略温度67中性偏多
组合波动率9.4%目标内
演示数据
01 / STRATEGIES不是预测市场，
不是预测市场，
而是管理不确定性
每套策略都从明确假设出发，接受样本外检验，并在真实约束下管理风险。
S / 02
FUTURES · TREND
趋势跟随
跨品种捕捉中期趋势，用波动率缩放和止损纪律控制尾部风险。
S / 03
EQUITY · NEUTRAL
市场中性
对冲系统性风险，聚焦相对价值，让组合不过度依赖市场涨跌。
INTERACTIVE / LAB
组合风险实验室
切换风险偏好，观察示例组合如何调整风险预算。这里只展示配置逻辑，不代表投资建议。
目标波动率10%
在收益弹性与风险预算之间保持平衡。
权益策略55%
另类策略30%
现金管理15%
02 / METHOD研究不是灵感，
研究不是灵感，
是一条可复现的生产线
从问题定义到上线监控，每一步都留下可解释、可审计的证据。
提出假设
明确收益来源、适用条件与可能失效的场景。
清洗数据
处理幸存者偏差、未来函数和不可交易样本。
样本外验证
用滚动窗口、压力情景和参数扰动检验稳健性。
持续监控
跟踪暴露、归因与漂移，及时识别策略退化。
03 / RESEARCH NOTES
研究札记
不追逐热词，只记录能够被数据检验的判断。
START WITH A QUESTION下一条策略，
打开策略实验室