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WORKSPACE / 01让每一个假设，
让每一个假设，
都接受数据的检验。
配置策略与风险预算，运行一组可交互的示例回测。所有行情、净值和指标均为模拟数据。
MF-ALPHA / 03
多因子增强
价值、质量、动量与低波信号等权合成，约束行业和风格暴露。
回测完成样本外检验 / ON
NET VALUE
策略净值曲线
策略基准
起始净值 1.00交易成本已计入数据频率 · 日线
RISK PROFILE
目标波动率 10%风险指标
年化波动率9.6%
月度胜率63.0%
Calmar 比率2.78
年化换手率75%
EXPOSURE
标准化值因子暴露
质量78
价值64
动量57
低波72
WORKSPACE / 02
回测记录
本次访问期间的运行记录。选择任意一条，可恢复对应参数与结果。
| 回测编号 | 运行时间 | 策略模型 | 标的池 | 年化收益 | 最大回撤 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-260806-02 | 08-06 14:18 | 多因子增强 | 中证 800 成分股 | +18.9% | -6.8% | 已完成 | |
| BT-260805-07 | 08-05 19:42 | 市场中性 | 全市场 A 股 | +11.1% | -2.2% | 已完成 |